Сравнение ZOE.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoetis Inc (ZOE.DE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZOE.DE или ^GSPC.
Основные характеристики
| ZOE.DE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.58% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 5.02% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | -3.77% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.40% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 30.24% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.08 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 10.95% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 28.28% | 12.16% |
| Макс. просадка | -39.05% | -56.78% |
| Текущая просадка | -21.24% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между ZOE.DE и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ZOE.DE и ^GSPC
С начала года, ZOE.DE показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции ZOE.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 30.24% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZOE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc (ZOE.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ZOE.DE и ^GSPC
Максимальная просадка ZOE.DE за все время составила -39.05%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZOE.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZOE.DE и ^GSPC
Zoetis Inc (ZOE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ZOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.